NINJATRADER 8 / ERKLÄRBARER ORDER FLOW

Pre-Release-Validierung

Depthra

Sehen, was innerhalb der Bewegung passiert.

Depthra verwandelt rohe Marktaktivität in eine nachvollziehbare Sicht auf Footprint, Delta, Teilnahme, Trade-Größe, Profil, Aggression, Absorption, Reaktion und Follow-through—damit der Trader beurteilen kann, ob Aufwand tatsächlich zu Preisfortschritt führt.

Verstehe den Order Flow hinter dem Preis.

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Als erstes kommerzielles Produkt von MH Digital Lab geplant. Derzeit noch nicht erhältlich.

Depthra NinjaTrader order-flow overview — Realer ProduktnachweisRealer Screenshot aus einem Depthra-Testbuild. Die Produktbilder auf dieser Seite sind echte Interface-Aufnahmen und keine generierten UI-Mockups.

Plattform: NinjaTrader 8 unter Windows
Analyse: Interner Footprint und Order-Flow-Analysen
Entscheidungsmodell: Deterministisch und erklärbar; keine KI/ML-Analyseentscheidungen
Ausführung: Manuelle Trader-Entscheidung und Orderausführung
Footprint-Quelle: Intern aus akzeptierten Last-/Bid-/Ask-Marktereignissen aufgebaut
Kommerzieller Status: Pre-Release-Validierung; derzeit nicht zum Verkauf

KERNPRINZIP

Aufwand bekommt erst durch das Ergebnis Bedeutung.

Großes Volumen, großes Delta oder ein einzelner großer Trade sind noch keine vollständige Aussage. Depthra liest Teilnahme zusammen mit Preisfortschritt, Reaktion und Follow-through.

Aufwand messen

Footprint-Aktivität, Delta-at-Price, kumulativer Druck, Trade-Größe, Volumenfilter, Big Trades, Profilposition und aggressiver Flow zeigen, wo relevante Teilnahme stattfindet.

Ergebnis beurteilen

Danach prüft Depthra, ob die Aktivität den Preis effizient bewegt, stagniert, absorbiert wird, eine Gegenreaktion erzeugt oder Follow-through erreicht.

ANALYSEEBENEN

Ein Framework mit mehreren unabhängigen Evidenzebenen.

Jede Ebene kann eine andere bestätigen, widersprechen oder relativieren. Depthra bewahrt diese Widersprüche, statt jeden Zustand in ein einfaches bullisch/bärisch-Signal zu zwingen.

Footprint & Delta

Aktivität innerhalb jeder Bar und auf jedem Preislevel lesen.

Bid-/Ask-Teilnahme pro Preislevel
Delta-at-Price, Bar Delta und Delta-Prozent
1/2/4/8-Tick-Anzeigeaggregation ohne Änderung der Analyse
Cumulative Delta und Divergenz-Kontext

Profil & Marktposition

Order Flow mit dem Ort verbinden, an dem er entsteht.

POC, VAH, VAL, VWAP und Session-Kontext
Vorherige und unberührte Levels, wenn verfügbar
POC-Migration sowie Acceptance/Rejection
Positionsbezogene Interpretation statt isolierter Marker

Teilnahme & Trade-Größe

Normale Aktivität von statistisch ungewöhnlicher Teilnahme trennen.

ATS, Buy ATS und Sell ATS
Relative ATS gegen historische Baselines
AVB von -100 bis +100
Bis zu fünf unabhängige Preislevel-Volumenfilter
Big-Trade-Erkennung mit größenabhängigen Bubbles am echten Ausführungspreis

Aggression, Absorption & Reaktion

Prüfen, ob aggressive Marktteilnehmer tatsächlich erfolgreich sind.

Aggressives Kaufen und Verkaufen
Inferred Absorption bei fehlendem Preisfortschritt
Getrennte Aggressor-, Absorptions- und Reaktionsseite
Continuation Pressure und Reaction Pressure
Follow-through über spätere Preisbewegungen

Adaptive Reaction Engine

Deterministische Anpassung ohne Black Box.

Separate Baselines für Bar Volume, Price-Level Volume, Trade Size und Aggressive Flow
Session-bezogene Kalibrierung
Robuste Statistik wie Median, MAD, Perzentile und winsorisierter Mittelwert
Die aktuelle Bar trainiert niemals ihre eigene Baseline
Kein Lookahead mit zukünftigen Bars

Erklärbare Scores & Auditierbarkeit

Evidenz zusammenfassen, ohne eine Vorhersage zu behaupten.

Long-, Short- und Range-Scores von 0 bis 100
Scores sind Evidenz-Zusammenfassungen, keine Wahrscheinlichkeiten oder Auto-Signale
Reason-Codes und nachvollziehbare Score-Beiträge
Historische Rekonstruktion, Market Replay und deterministische Reproduzierbarkeit
Strukturiertes Recording und Diagnostik

LESE-WORKFLOW

Von der Marktposition zur menschlichen Trading-Entscheidung.

Depthra ist als kausale Sequenz gedacht, nicht als Sammlung einzelner Alerts.

01LocationProfil, VWAP, frühere Levels und strukturellen Bereich bestimmen.
02ParticipationVolumen, Footprint, Delta, Trade-Größe und ungewöhnliche Aktivität am echten Preis lesen.
03AggressionErkennen, welche Seite den Spread aktiv kreuzt und wie stark die Aktivität ist.
04ReactionAggression mit Preisfortschritt vergleichen und Continuation, Absorption oder Gegenreaktion unterscheiden.
05Follow-throughPrüfen, ob spätere Preisbewegung die ursprüngliche Evidenz bestätigt oder widerlegt.
06ScoresLong-, Short- und Range-Scores als erklärbare Evidenz-Zusammenfassung verwenden.
07Trader-EntscheidungEntry, Stop, Targets, Risiko und Ausführung bleiben beim Trader.

REALE PRODUKTAUFNAHMEN

Das gezeigte Interface ist Depthra.

Die Screenshots stammen aus dem Depthra-Testworkflow. Konzeptgrafiken werden bewusst nicht als Software-Nachweis verwendet.

Depthra NinjaTrader Chart mit Dashboard und Delta-Panel — Marktübersicht
Dashboard-Kontext, Preisbewegung, Profilreferenzen und Delta-Panel in einem Workspace.

Depthra interner Footprint und Preisleiter — Interner Footprint
Kanonische Preislevel mit Bid-/Ask-Aktivität und Teilnahme innerhalb jeder Bar.

Depthra Sell-Reaction-Beispiel mit Footprint — Reaktion im Kontext
Aggressive Teilnahme wird zusammen mit der Preisreaktion interpretiert.

Depthra Volumenzonen und Extensions — Lifecycle der Volumenzonen
Relevante Teilnahme kann mit späteren Preisinteraktionen verbunden bleiben.

Depthra Quick Settings — Transparente Kontrolle
Quick Settings zeigen visuelle Filter und operative Schwellen statt versteckter Black-Box-Logik.

Depthra Trader Dashboard — Erklärbares Dashboard
Marktzustand, Datenqualität, Flow, adaptive Werte und Long/Short/Range-Scores bleiben sichtbar.

TRADER-KONTROLLE

Manual-, Recommended- und Adaptive-Modus.

Adaptive Logik bleibt begrenzt und sichtbar. Feste Werte, reine Empfehlungen oder adaptive effektive Schwellen können gezielt verwendet werden.

Manual

Konfigurierte Schwellen bleiben maßgeblich.

Adaptive

Ausgewählte Analysedomänen können begrenzte statistische Empfehlungen als effektive Schwellen nutzen.

DATENINTEGRITÄT

Fehlende Informationen werden gemeldet—nicht erfunden.

Depthra unterscheidet verfügbare, degradierte, nicht verfügbare und nicht-direktionale Informationen.

Last-/Bid-/Ask-Ereignisse werden der relevanten Bar und dem kanonischen Preislevel zugeordnet.
Fehlen Bid/Ask-Informationen, können Richtungsmetriken eingeschränkt werden, statt Werte zu erfinden.
Historische Richtungsqualität hängt von Datenanbieter und Tick Replay ab.
Abgeschlossene Beobachtungen bilden Baselines; die laufende Bar bleibt eine nicht-mutierende Vorschau.
Zukünftige Bars fließen niemals in die Bewertung der aktuellen Beobachtung ein.
Deterministische Berechnungen unterstützen Replay, Rekonstruktion, Regressionstests und Audit-Trails.

PLATTFORM & DATEN

Was Depthra benötigt.

Plattform: NinjaTrader 8
Betriebssystem: Windows
Chart: Normaler NinjaTrader-Minutenchart; Depthra baut den Footprint intern
Volumetric Bars: Für den internen Depthra-Footprint nicht erforderlich
Marktdaten: Last-/Bid-/Ask-Informationen, sofern der Anbieter sie bereitstellt
Historische Richtung: Qualität hängt von Provider-Historie und Tick Replay ab
Ausführung: Keine automatische Orderplatzierung; manuelle Ausführung durch den Trader

Endgültige Installations-, Lizenz-, Datenanbieter- und Release-Anforderungen werden erst nach Abschluss der Pre-Release-Validierung veröffentlicht.

KOMMERZIELLER STATUS

Erste geplante Veröffentlichung. Noch nicht erhältlich.

Depthra ist als erstes kommerzielles Produkt von MH Digital Lab geplant. Die Software befindet sich noch in der Pre-Release-Validierung; Preis und Veröffentlichungsdatum sind noch nicht veröffentlicht.

Zu Depthra anfragen

Depthra FAQ

Was ist Depthra?

Depthra ist ein erklärbares Order-Flow-Analysesystem für NinjaTrader 8 mit Footprint, Delta, Volumen, Trade-Größe, Profil, Aggression, Reaktion und Kontextanalyse.

Platziert Depthra automatisch Trades?

Nein. Depthra ist Entscheidungsunterstützung. Entry, Stop, Targets, Risiko und Ausführung bleiben beim Trader.

Verwendet Depthra KI oder Machine Learning für Analyseentscheidungen?

Nein. Die adaptive Logik ist deterministisch und statistisch und nutzt abgeschlossene historische Beobachtungen ohne Current-Bar- oder Future-Bar-Lookahead.

Benötigt Depthra NinjaTrader Volumetric Bars?

Nein. Depthra kann auf einem normalen NinjaTrader-Minutenchart laufen und baut seinen internen Footprint selbst. Die Richtungsqualität hängt weiterhin von den verfügbaren Marktdaten ab.

Was bedeuten Long-, Short- und Range-Scores?

Sie sind begrenzte 0–100-Zusammenfassungen analytischer Evidenz, keine Wahrscheinlichkeiten, Ergebnisgarantien oder automatischen Trading-Signale.

Was passiert bei fehlenden Richtungsdaten?

Depthra meldet reduzierte oder nicht verfügbare Richtungsqualität, statt fehlende Bid-/Ask-Informationen zu erfinden.

Kann ich adaptive Schwellen kontrollieren?

Ja. Manual nutzt feste Werte, Recommended zeigt Vorschläge ohne sie anzuwenden, und Adaptive kann begrenzte Empfehlungen für ausgewählte Domänen verwenden.

Kann ich Depthra bereits kaufen?

Noch nicht. Depthra befindet sich in der Pre-Release-Validierung und ist als erstes kommerzielles MH Digital Lab Produkt geplant. Preis und Datum sind noch nicht angekündigt.

Risiko und Verantwortung

Depthra bietet Analyse-Software und Entscheidungsunterstützung. Es ist keine Finanzberatung, garantiert kein Setup oder Ergebnis und beseitigt kein Marktrisiko. Datenqualität, Konfiguration, Interpretation, Risikomanagement und Ausführung bleiben in der Verantwortung des Traders.

Risikohinweis

DEPTHRA

Prüfen Sie die Evidenz vor dem Release.

Sehen Sie das echte Interface, die Analyseebenen, Datenqualitätsgrenzen und den Workflow. Für Fragen zur geplanten Depthra-Veröffentlichung kontaktieren Sie MH Digital Lab.